Asymmetry, heavy-tailedness, and structural breaks in garch class of volatility models : an application in GCC stock market - Alfreedi, Ajab Abdullah (2013)
Cd yang disertakan adalah duplikasi kepada tesis bercetak dan tidak boleh dirujuk/dipinjam.
Tesis (P.hD) - Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013.
Rujukan : mukasurat [203]-214.
Keywords: Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations; Stock exchanges; Finance -- Econometric models; GARCH model; Dissertations, Academic -- Malaysia