Alfreedi, Ajab Abdullah, <br/><br/>
Asymmetry, heavy-tailedness, and structural breaks in garch class of volatility models :  an application in GCC stock market / 
Ajab Abdullah Alfreedi. 
 - xvii, 252 pages :  illustrations ;  30 cm. 
<br/><br/> Cd yang disertakan adalah duplikasi kepada tesis bercetak dan tidak boleh dirujuk/dipinjam. 
<br/><br/>Tesis (P.hD) - Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013. 
<br/><br/>Rujukan : mukasurat [203]-214. 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Universiti Kebangsaan Malaysia--Dissertations.
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Stock exchanges.<br/>Finance--Econometric models.<br/>GARCH model.<br/>Dissertations, Academic--Malaysia.